یکشنبه ,۲۷ آبان ۱۳۹۷
خانه >> بورس >> آموزش تحلیل تکنیکال >> اندیکاتور چیست؟معرفی انواع اندیکاتور

اندیکاتور چیست؟معرفی انواع اندیکاتور

اندیکاتور ھا عبارتنداز مجموعه ای از فرمولھا و ابزارھای ریاضی که به تحلیلگر کمک میکنند تا :

اولا- جھت روندجاری در بازار را بھتر تشخیص بدھد.
دوما- نقاط ورود و خروج دقیق تری را شکار نماید.
سوما- از دام عواطف و احساسات انسانی رھا گشته و معاملات خود را حتی الامکان بصورت روباتیک و ماشینی انجام بدھد.

انواع اندیکاتورها :

اندیکاتورھا را میتوان به سه رده اصلی تقسیم نمود :

۱ -اندیکاتورھای روندنما یا دنبال کننده روند (Follower Trend)
۲ -اندیکاتورھای نوسان نما یا اسیلاتور(Oscillator)
۳ -اندیکاتورھای حجمی (Volume)

اندیکاتور هاي روند نما (Follower Trend): 

اندیکاتورھای روندنما یا Trend میتوانند مشخص کنند که آیا با یک بازار رونددار مواجه ھستیم یا خیر؟ و اگر روندخاصی در بازار وجود داشته باشد میتوانند جھت صعودی یا نزولی آنرا مشخص نمایند.

اندیکاتورھای روندنما معمولا توانایی چندان خوبی برای نشان دادن نقاط مناسب جھت ورود و خروج به بازار ندارند و صرفا میتوانند مواردی ھمچون جھت روند جاری دربازار، قدرت روند، وجود یا عدم وجود روند، سرعت حرکت قیمت و غیره را مشخص نمایند. برخی از معروف ترین اندیکاتورھای روندنما عبارتند از میانگین ھای متحرک(Average Moving) ، باندبولینگر(Bands Bollinger) ،میانگین متحرک جھت دار(ADI) ،اندیکاتور پارابولیک سار (SAR Parabolic) و غیره … .

درتصویر زیر میتوانید اندیکاتور میانگین متحرک را که بر روی نمودار قیمت جھانی نفت رسم شده است ملاحظه کنید.

اندیکاتور هاي روند نما (Follower Trend): 

اندیکاتور هاي نوسان نما (Oscillators): 

مھارت اصلی اندیکاتورھای نوسان نما در تشخیص بھترین نقاط جھت ورود و خروج به بازار است. این اندیکاتورھا معمولا بھترین سیگنالھای خود را در بازارھای رنج و نوسانی صادر میکنند ھرچند که دربازارھای جھت دار نیز میتوان از آنھا استفاده کرد به این شرط که از سیگنالھای خلاف جھت روند چشم پوشی گردد.

مشھورترین اندیکاتورھای نوسان نما عبارتند از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی(RSI)، اندیکاتور استوکاستیک(Stochastics)، اندیکاتور مکدی(MACD) ، اندیکاتور (CCI)و غیره … .

درتصویر زیر میتوانید اندیکاتور RSI را که بر روی ھمان نمودار قبلی ترسیم شده است مشاھده بفرمایید:

اندیکاتور هاي نوسان نما (Oscillators): 

اندیکاتورھای نوسان نما معمولا برای رسم به یک پنجره جداگانه در زیر نمودار قیمت احتیاج دارند. این اندیکاتورھا اغلب از دو ناحیه بنامھای اشباع خرید(Bought Over) و اشباع فروش(Sold Over) تشکیل میگردند که خروج اندیکاتور از این دو ناحیه به معنی صدور سیگنال خرید و فروش میباشد.

اندیکاتور هاي حجمی(Volume): 

اندیکاتورھای حجمی ھمانطور که از اسم شان مشخص است سعی میکنند میزان حجم معاملاتی در بازار را اندازه گیری نموده و تزریق پول به درون بازار ویا خروج سرمایه از آنرا تشخیص بدھند. میدانیم که حجم معاملات ھمواره نشانه بسیار خوبی بر میزان قدرت بازار میباشد و ھرچه حجم معاملات در بازار بیشتر باشد به معنی آن است که قدرت روندجاری نیز بیشتر خواھد بود.

به عنوان مثال در مبحث سطوح حمایت و مقاومت نیز گفتیم که یکی از بھترین معیارھا برای تشخیص شکست معتبر از شکست کاذب این است که در شکست ھای معتبر ھمیشه حجم معاملاتی در نقطه شکست به شدت افزایش میابد.

معمولا ھنگامیکه یک روند به اواخر عمر خودش نزدیک میشود حجم معاملات نیز به تدریج کاھش میابد. سپس یک افزایش شدید حجم معاملاتی را در نقطه بازگشت روند داریم که با تغییرجھت سریع و ناگھانی قیمت ھمراه میگردد.

مشھورترین اندیکاتورھای حجمی عبارتند از : اندیکاتور حجم (Volume) ، (اندیکاتور شاخص جریان مالی(MFI) و غیره … .

نکته : ھرگاه قیمت ھمسو با روند بلند مدت بازار حرکت کند حجم معاملاتی نیز افزایش میابد، و ھرگاه قیمت برخلاف جھت روند حرکت نماید حجم معاملاتی نیز کاھش خواھد یافت.

از نکته فوق میتوان در تشخیص “حرکتھای ھمسو با روند” از “حرکتھای اصلاحی” استفاده نمود.

اندیکاتورهاي متقدم و متاخر

اندیکاتورھای متاخر یا indicators Lagging ھمواره اندکی عقب تر از «قیمت» حرکت میکنند. یعنی اندیکاتور به دنبال «قیمت» حرکت میکند و سعی میکند رفتار آنرا تقلید نماید. اگر تغییر جھتی در روند بازار رخ بدھد ابتدا این تغییر جھت در روند «قیمت» رخ خواھد داد و سپس با اندکی فاصله زمانی، نوبت به تغییر جھت «اندیکاتور متاخر» میرسد.

اما اندیکاتورھای متقدم یا indicators Leading ھمواره اندکی جلوتر از «قیمت» حرکت میکنند. به عبارت بھتر این اندیکاتورھا سعی میکنند رفتار آتی «قیمت» را پیش بینی نمایند. بعنوان مثال ابتدا اندیکاتور متقدم سیگنال بازگشت روند را صادر میکند و سپس ممکن است واقعا روندجاری در بازار نیز تغییر بکند.

ظاھرا به نظر میرسد اندیکاتورھای متقدم بھتر از اندیکاتورھای متاخر باشند، اما واقعیت این است که اندیکاتورھای متقدم به دلیل درصد خطای بسیار بالایی که دارند چندان مورد اطمینان نیستند.

نویسنده : پشوتن مشهوري نژاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *