سه شنبه , مهر ۳ ۱۳۹۷
خانه >> بورس >> آموزش تحلیل تکنیکال >> اندیکاتور باند بولینگر (Bands Bollinger)
اندیکاتور باند بولینگر (Bands Bollinger)

اندیکاتور باند بولینگر (Bands Bollinger)

ازمبحث آمار و احتمالات ریاضی به یاد داریم که منحنی نرمال یا گاوسی به مجموعه ای از «داده ھای احتمالی» اشاره دارد به گونه ای که اکثریت داده ھا حول محور «مقدار میانگین» قرار داشته و ھرچه از «میانگین» دورتر بشویم از تعداد داده ھا نیز کاسته میگردد. بعنوان مثال نمره دانشجویان در یک کلاس معمولا از منحنی نرمال تبعیت میکند. ھمچنین پدیده ھای دیگری مانند متوسط بارش باران دریک شھر، متوسط ولتاژ پریز برق شھر، متوسط تعداد برگھای یک درخت و غیره ھمگی ازنوع منحنی گاوسی ھستند.

انحراف از معیار یا واریانس کمیتی است که متوسط فاصله داده ھا را از مقدار میانگین نشان میدھد.واریانس را معمولا با نماد σ نمایش میدھند و آنرا از فرمول ریاضی ( مجذور مجموع مربعات فاصله تک تک داده ها از مقدار میانگین ) محاسبه می کنند.

با استفاده از فرمولھا و قضایای ریاضی میتوان اثبات نمود که :

  •  نکته۱ :حدود ۶۰ % از کل داده ھا در فاصله σ +تا σ – حول مقدار میانگین قرار میگیرند.
  •  نکته۲ :حدود ۹۰ % از کل داده ھا در فاصله ۲σ +تا ۲σ – حول مقدار میانگین قرار میگیرند.
  •  نکته۳ :حدود ۹۸ % از کل داده ھا در فاصله ۳σ +تا ۳σ – حول مقدار میانگین قرار میگیرند.

شخصی بنام آقای بولینگر سعی کرد با استفاده از قضایای فوق ابزاری بنام کانال بولینگر را ابداع نموده و در تحلیل رفتار قیمت مورد استفاده قرار بدھد. امروزه این ابزار تحت عنوان اندیکاتور باند بولینگر (Bands Bollinger ) در میان عموم تحلیلگران از اقبال فراوانی برخوردار است. باند بولینگر درواقع محدوده ای را بر روی نمودار مشخص میکند که قیمت به احتمال ۶۰ ،۹۰ ویا ۹۸ درصد در آن منطقه قرار خواھد گرفت.

در تصویر زیر این اندیکاتور را که بر روی نمودار زوج ارز پونددلار (GbpUsd) رسم شده است ملاحظه میفرمایید:

اندیکاتور باند بولینگر (Bands Bollinger)
برای مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید

در تصویر فوق مشاھده میکنید که باند بولینگر از سه خط متفاوت با نام ھای ML و UB و LB تشکیل شده است که به ترتیب خط میانی (Line Mid )، باندبالایی (Band Upper )و باندپایینی (Band Lower) نامیده میشوند. خط میانی ML درواقع یک میانگین متحرک ساده از نوع SMA میباشد. باندھای بالایی و پایینی نیز به ترتیب محدوده ۲σ +تا ۲σ – را مشخص میکنند.

ھمانطور که انتظار داشتیم اکثر کندلھا دقیقا در درون ھمین منطقه تشکیل میشوند. در تصویر فوق مشاھده میکنید که صرفا تعداد محدودی از کندلھا (که با رنگ قرمز دور آنها خط کشیده شده است مشخص شده اند) در خارج از باند بولینگر قرار گرفته اند.

درواقع باند بولینگر ھمچون یک کانال حول «قیمت» را در برمیگرد اما پھنای این کانال ثابت نیست و دایما کم یا زیاد میشود. ظاھرا ھرچقدر که سرعت حرکات قیمت بیشتر باشد و روند قوی تری بر بازار حاکم باشد، پھنای باند بولینگر نیز گسترده تر میشود. و یا برعکس اگر با یک بازار راکد مواجه باشیم و درشرایط تثبیت قیمت به سر ببریم، پھنای باند بولینگر نیز به شدت تنگ و متراکم میشود.

تنظیمات باند بولینگر

خوشبختانه باند بولینگر تنظیمات چندان زیادی ندارد و صرفا دو پارامتر است که معمولا میتوان آنھا را در نمودارھای مختلف مورد تغییر قرار داد :

Period : پریود یا دوره تناوب بازه زمانی را مشخص میکند که باید محاسبات مربوط به میانگین متحرک و واریانس در آن محدوده انجام پذیرند. ھرچه اندازه پریود کوچکتر انتخاب بشود پھنای باند بولینگر نیز کوچکتر خواھدشد و به کندلھای قیمت نزدیکتر میگردد.

Deviations : این پارامتر ضریب واریانس را تعیین میکند. معمولا تحلیلگران از ۲=D استفاده میکنند و باند بولینگر بصورت کانالی رسم میگردد که محدوده ۲σ +تا ۲σ – را شامل بشود. دراینصورت قیمت دربیش از ۹۰ % مواقع درون این کانال محصور خواھد شد. درصورتیکه ۳=D انتخاب بشود باند بولینگر محدوده ۳σ +تا ۳σ – را مشخص خواھد کرد و الی آخر.

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید

نکات و ویژگیهاي باند بولینگر

شیب خط میانی بولینگر (ML )نشان دھنده جھت روند بازار میباشد. در بازارھای صعودی، شیب ML به سمت بالا خواھد بود و در بازارھای نزولی، شیب ML به سمت پایین میباشد.
در بازارھای Range و نوسانی، شیب خط میانی بولینگر حالت تقریبا افقی پیدا میکند که نشان دھنده عدم وجود روند مشخصی در بازار خواھد بود.

خط میانی بولینگر میتواند از خودش خاصیت ساپورت/ رزیستانس نشان بدھد و نقش یک سطح حمایت/مقاومت را ایفا نماید. به ھمین دلیل بسیاری از قله ھا و دره ھا معمولا بر روی خط میانی بولینگر تشکیل میگردند.

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید

ھمچنین مانند تمامی سطوح حمایت و مقاومت ، اگر خط میانی بولینگر شکسته بشود میتواند حرکت بزرگ و قدرتمندی را در ھمان جھت آغاز نماید.در روندھای صعودی، کندل ھا به بالای خط میانی ML میروند و قیمت در نیمه فوقانی بولینگر محصور میگردد. در روندھای نزولی نیز کندلھای قیمت به پایین خط میانی ML میروند و در نیمه تحتانی بولینگر محصور میشوند. بنابراین در روندھای صعودی و نزولی صرفا یکی از دو نیمه بالایی یا پایینی باند بولینگر مورد استفاده قرار گرفته و محدوده نوسانات احتمالی قیمت را مشخص میکند.

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید

 

باتوجه به اینکه «قیمت» در روندھای صعودی در نیمه فوقانی باند بولینگر محصور میگردد، پس میتوان ازنقاط مجاور خط میانی ML بعنوان نقاط مناسب جھت ورود به بازار و انجام معاملات خرید BUY استفاده کرد. به ھمین ترتیب در بازارھای دوطرفه میتوان ھنگامیکه قیمت در روندھای نزولی در نیمه پایینی باند بولینگر محصور میگردد، از نقاط مجاور خط میانی ML جھت ثبت سفارش فروش SELL استفاده کرد.

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید

 

ھنگامیکه قیمت از یکی از باندھای بالایی یا پایینی جدا شده و از وسط خط میانی عبور میکند، معمولا حداقل تا رسیدن به باند بعدی به حرکت خودش درھمان جھت ادامه خواھد داد.

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید

 

در بازارھای Range میتوان از اندیکاتور باند بولینگر برای مشخص نمودن سقف و کف بازار رنج استفاده کرد.  در بازارھای رنج و نوسانی اغلب خط میانی بولینگر حالت افقی پیدا میکند و باندھای بالایی و پایینی نیز با یکدیگر موازی و ھمراستا می شوند. دراین صورت میتوان در مجاورت باند پایینی بولینگر (LB) اقدام به معامله خرید نمود و سپس در حوالی باند فوقانی(UB) اقدام به فروش کرد.

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید

واگرایی در باند بولینگر

اگر در انتھای یک روندصعودی، دوقله متوالی داشته باشیم که قله دوم بالاتر از قله اول تشکیل شده باشد اما درمقایسه با باند بولینگر شاھد باشیم که انتھای قله اول خارج از باند فوقانی بولینگر تشکیل شده است اما قله دوم بطور کامل درون باند بولینگر قرار داشته باشد، درآنصورت اصطلاحا میگوییم یک واگرایی یا Divergence برروی باند بولینگر شکل گرفته است.

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید

واگرایی به معنی کاھش قدرت بازار میباشد و معمولا در اواخر عمر یک روند رخ میدھد و میتواند بعنوان سیگنال خروج زودھنگام از بازار مورد استفاده قرار گیرد. واگرایی در روندھای صعودی بر روی قله ھا و در روندھای نزولی بر روی دره ھا تشکیل میگردد. از واگرایی ھرگز نباید برای ورود به بازار استفاده نمود بلکه واگرایی صرفا میتواند بعنوان سیگنال «خروج» ویا ھشدار «عدم ورود» به بازار مورد استفاده قرار گیرد.

نکته : در برخی از روشھای معاملاتی، معامله گر سعی میکند از واگرایی برای تشخیص پایان عمر یک رونداصلاحی استفاده نموده و در نقطه انتھای رونداصلاحی و ھمسو با روندبلندمدت به بازار وارد بشود. این تنھا حالتی است که میتوان از واگرایی جھت ورود به بازار برخلاف جھت روندجاری استفاده نمود.

درتصویر زیر وقوع واگرایی را در انتھای روندھای صعودی و نزولی مشاھده میکنید :

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید

فشردگی باند بولینگر

اغلب تحلیلگران ھنگامیکه ایجاد یک فشردگی و تراکم را بر روی باند بولینگر مشاھده میکنند خوشحال میشوند! زیرا تجربه نشان میدھد که معمولا فشردگی و تنگ شدن باندبولینگر درنھایت منجر به آغاز حرکت بزرگ و قدرتمندی خواھد شد که میتواند سودآوری خوبی را برای معامله گران به ارمغان بیاورد.
در تصویر زیر مشاھده میکنید که ھربار فشردگی باندبولینگر متعاقبا منجر به ایجاد یک حرکت بزرگ بر روی «شاخص کل بازار بورس» شده است. ھرچه میزان تراکم و مدت زمان فشرده شدن باندبولینگر بیشتر باشد معمولا بزرگی حرکت ایجاد شده نیز بیشتر خواھد شد. به این قانون اصطلاحا “قانون طلایی باند بولینگر” میگویند.

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *